講座名稱：Discretization of Continuous Time Discrete Scale Invariant Processes: Estimation and Spectra

講座時(shí)間：2019-07-09 14:30:00

講座地點(diǎn)：南校區(qū)信遠(yuǎn)Ⅱ-206

講座人：Saeid Rezakhah

講座人介紹：

Saeid Rezakhah 是伊朗德黑蘭阿米爾卡比爾理工大學(xué)副教授（stage 32），博士生導(dǎo)師，1996年取得英國(guó)倫敦大學(xué)瑪麗皇后和韋斯特菲爾德學(xué)院（Queen Mary and Westfield College, University of London）概率統(tǒng)計(jì)博士學(xué)位，先后在美國(guó)密歇根州立大學(xué)和英國(guó)倫敦大學(xué)做訪問教授。Saeid Rezakhah教授研究興趣包括Selfsimilar Process; Hidden Markov Mixture models, Periodically Correlated Processes, Stable distributions, Random Polynomials; Time-Series Analysis; Stable Process和 Information Theory等等，目前在國(guó)際學(xué)術(shù)期刊發(fā)表sci檢索論文30余篇。

講座內(nèi)容：

通過某些靈活的抽樣方案，我們可以離散化連續(xù)時(shí)間的離散尺度不變（DSI）隨機(jī)過程，離散化后的附屬子過程是一個(gè)離散時(shí)間的DSI過程。然后通過引入簡(jiǎn)單隨機(jī)測(cè)度，我們能夠得到第二個(gè)連續(xù)時(shí)間的DSI過程，它能很好地近似第一個(gè)過程。于是就有了附屬過程和新的連續(xù)時(shí)間DSI過程各自協(xié)方差函數(shù)之間的雙邊關(guān)系，進(jìn)而刻畫新的連續(xù)時(shí)間DSI過程的時(shí)變譜表示并估計(jì)它的譜。同時(shí)，我們引入一種估計(jì)時(shí)間相依Hurst參數(shù)的新方法，其精確性更好。通過模擬，不斷研究這種估計(jì)方法。最后，我們將這種方法應(yīng)用到特定時(shí)期的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和道瓊斯指數(shù)中去。

主辦單位：數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院